주식 전략 백테스트 계산 원리
각 가격 구간의 수익률에 직전 시점의 매매 신호를 적용해 미래 데이터 참조를 피했습니다. 이동평균 교차와 RSI 30/70, 간단한 이동평균 그리드 탐색을 지원하며 자산곡선에서 최대낙폭을, 일별 수익률에서 연환산 샤프비율을 구합니다.
이동평균·RSI 전략의 원리와 한계
이동평균 교차나 RSI 과매수·과매도 규칙은 과거 데이터에서 매매 신호를 만들어 성과를 검증합니다. 다만 거래비용·세금·슬리피지가 빠지고, 과거에 잘 맞은 규칙이 미래에도 맞는다는 보장이 없다는 점을 전제로 봐야 합니다.
과최적화(오버피팅)를 피하는 검증법
특정 구간에 딱 맞는 값을 찾으면 백테스트 성과는 좋아 보이지만 다른 기간에서는 무너지기 쉽습니다. 파라미터를 지나치게 세밀하게 맞추지 말고, 여러 종목·기간·시장 국면에서 견고한지, 표본 밖 데이터에서도 통하는지 확인하는 것이 안전합니다.
공식 출처와 기준일
- 한국거래소 투자유의 안내
- 기획안 재검증 및 페이지 기준일: 2026년 7월 30일
자주 묻는 질문
이 결과대로 투자하면 되나요?
아닙니다. 교육용 백테스트이며 거래비용·세금·슬리피지가 빠져 있습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
거래비용은 반영되나요?
미반영입니다. 실제로는 수수료·세금·체결 슬리피지가 성과를 갉아먹으므로 결과를 보수적으로 해석하세요.