MDD·샤프비율 계산기 사용법과 계산 원리
높은 누적수익률만으로 전략의 질을 판단하기는 어렵습니다. MDD는 이전 최고점에서 가장 깊게 내려간 하락폭을, 샤프비율은 무위험수익을 제외한 수익이 변동성 대비 얼마나 컸는지를 보여 줍니다.
계산에서 확인한 핵심 전제
월 수익률을 복리로 연결해 최대낙폭을 계산합니다. 샤프비율은 월평균 수익률에서 연 무위험수익률을 월 유효수익률로 환산한 값을 뺀 뒤 월 표본표준편차로 나누고 √12를 곱합니다. 짧은 표본과 비정규 수익률에서는 해석에 주의해야 합니다.
결과를 해석할 때 주의할 점
계산 결과는 입력한 가정이 유지된다는 전제에서만 의미가 있습니다. 실제 시장가격은 기업 실적, 금리, 환율, 유동성, 투자심리처럼 이 계산기에 없는 변수로 움직입니다. 세금과 수수료도 납세자 유형, 거래시장, 상품과 계좌에 따라 달라질 수 있습니다. 결과를 매수·매도 신호로 사용하지 말고 증권사 거래명세서와 국세청 안내, 해당 상품의 설명서를 함께 확인하세요. 모든 입력값은 사용자의 브라우저 안에서만 계산되며 서버에 저장하거나 전송하지 않습니다.
자주 묻는 질문
샤프비율이 높으면 안전한가요?
과거 변동성 대비 성과가 좋았다는 뜻일 뿐 미래 손실이 없거나 꼬리위험이 작다는 보장은 아닙니다.
계산 결과를 실제 주문이나 신고에 그대로 써도 되나요?
아닙니다. 이 도구는 입력값을 공식에 적용한 참고용 계산기입니다. 실제 주문 조건, 거래명세서, 세법상 요건과 전문가 확인이 우선합니다.